ClavisPerformance

Целта на модулът ClavisPerformance е да спомага за управление на активите в множество портфейли. Той представлява пакет от настройки и функции за генериране справка за структуриран анализ на доходността на портфейла. Модулът трябва да е интегриран с ClavisBroker или ClavisAsset системи, или други подходящи Clavis решения.

Общи характеристики на системата

Обработка на индексни модели

• Импорт на пазарни индекси; преоценка и структура по периоди.
• Образуване на индексни модели от реални пазарни индекси по периоди.

Управление на модели портфейли

• Дефиниране на модел като композиция от пазарни индекси, който се ползва за анализ на структурата и ефективността на портфейла.
• Определяне на инвестиционни стратегии от моделите на портфейли въз основа на индексни модели и пазарни индекси по периоди.
• Определяне на дела на подпортфейлите в портфейла.
• Комбинирана позиция на бъдещи сделки и инструменти като експозиция към дадения актив.

Оценка на портфейли

• Анализ на ефективността по групи активи, базиран на тяхната тежест в портфейла.
• Доходност изчислена според времето за управление.
• Сравняване на дохода от портфейла и бенчмарк за даден период.
• Коефициент на влияние на разпределянето на активите: разлика в доходността вследствие на разпределянето на активите в портфолиото и в модела.
• Коефициент на влияние на избора на активи: разлика в доходността вследствие подбор на активите в портфолиото и в модела.
• Прилагане на аритметичен и геометричен модел за ефективноста на активите.
• Свързване на доходността по периоди чрез GRAP метод.