ClavisOrderGeneration

Целта на модулът OrderGeneration е да спомага за управление на активите в множество портфейли. Той представлява пакет от настройки и функции за автоматично генериране на поръчки с цел оптимизация на портфейлите. Генерирането може да се извърши по различни оптимизиращи методи. Процесът генерира съответните поръчки. Модулът трябва да е интегриран с ClavisBroker или ClavisAsset системи, или други подходящи Clavis решения.

Общи характеристики

Обработка на индексни модели

• Импорт на пазарни индекси; преоценка и структура по периоди.
• Образуване на индексни модели от реални пазарни индекси по периоди.

Управление на модели портфейли

• Дефиниране на модел като композиция от пазарни индекси, който се ползва за анализ на структурата и ефективността на портфейла.
• Определяне на инвестиционни стратегии от моделите на портфейли въз основа на индексни модели и пазарни индекси по периоди.
• Определяне на дела на подпортфейлите в портфейла.
• Комбинирана позиция на бъдещи сделки и инструменти като експозиция към дадения актив.

Оптимизиране на портфейли

• Оптимизация на ниво портфейл или подпортфейл.
• Методи за изчисляване: синхронизация с модела, приближаване към модела или според дюрацията.
• Анализ на ефекта на планирани транзакции.
• Разпределяне на планираните сделки: според нетната стойност на активите или според номинала на инструмента.
• Преглед и синхронизация според индустриални сегменти (за акции).
• Преглед и синхронизация според сегментите на дюрацията (за дългови инструменти).
• Генериране на поръчки общо или портфейл по портфейл според избрания план.

Методи за разпределяне

• Ръчно разпределяне на поръчките на портфейлите.
• Ръчно разпределяне на общи поръчки.

Алгоритми за разпределяне

• Според отношението от предишната оптимизация.
• Според ръчно въведен коефициент.
• Според предварително изчислен коефициент (нетна стойност на активите или др.).
• Според разликата между инструментите в портфейла и в модела.
• Според разликата между категориите в портфейла и в модела.