ClavisAsset

Целта на системата ClavisAsset е да спомага за осъществяване на дейностите извършвани от инвестиционния фонд, като предлага информационна система за инвестиционни решения и за управление на съпътстващия го бек офис сетълмент. Системата включва функции за фронт- и бек офис и управление на риска.

Общи характеристики на системата
  • Модул BackOffice за управление на сетълмента.
  • Комуникация с други попечителски и бек офис системи на базата на обмен на файлове
  • Картотекиране на данните за управляващи дружества, управляващи фондове и други партньори
  • Картотекиране на дялове, акции и облигации, както и на свързаните с тях плащания.
  • Изписване и преоценка на активите (FIFO, средна цена).
  • Изчисляване на данъци и такси.
  • Отпечатване на документи и бланки на клиенти.
  • Отпечатване на стандартни и специфични за компанията справки.
  • Въвеждане на данни за цени, картотека на исторически и ежедневни цени.
  • Импортиране на сделки от други системи.
  • Експорт към Excel.
  • Отчети към регулатора, депозитаря и централната банка.
  • Осчетоводяване и изпращане на данни към счетоводната система.
  • Автоматизирана обработка на ежедневните дейности, откриване и приключване на деня.
  • Многостепенна система за управление на достъпа на потребителите.
Управление на активи

Калкулатори

  • Вътрешноприсъща норма на възвращаемост, duration, modified duration, convexity.
  • Калкулатор на доходноста.
  • Калкулатор на REPO сделки.
  • Изчисление на разходи за финансиране.
  • Оценка на опции: изчисление на коефициенти delta, gamma, vega, theta, rho.
  • Суап-калкулатор: оценка на валутен суап, лихвен суап, кръстосан суап, FRA.

Портфейли

  • Управление на собствени и клиентски активи на ниво портфейл
  • Портфейли в повече от една валута
  • Съставни портфейли

Преоценка на портфейли

  • Импортиране на пазарни цени (възможни са различни източници).
  • Автоматична преоценка на клиентски портфейли
  • Преоценка на различни активи (акции, облигации, деривати, репо, пари, депозити и др.)
  • Изчисляване на нетна и мръсна стойност на активите.
  • Ежедневно изчисляване цената на дяловете.
  • Оценка по различни предварително зададени методи.
  • Изчисляване върху групи от портфейли.
  • GIPS стандарт за изчисляване на доходността
  • Справка за позициите на базата на пазарни цени, която изчислява нереализирани печалби/загуби.

Обработка на счетоводни книги (подпортфейли)

  • Водене на счетоводни книги съответно на групите активи, отразяване на транзакциите и на стойността на активите.
  • Обща счетоводна книга за плащания в брой.
  • Функциите в системата могат да се изпълняват върху конкретни счетоводни книги: синхронизация, анализ и планиране, оценка на ефективността и др.

Следене на лимитите

  • Историческо следене на лимитите по позициите в портфейла за определен период
  • Следене на лимитите за отделните сделки.
  • Следене на лимитите групово за всички сделки.
  • Запазване на резултатите от проверката на лимитите в исторически план.

Групи транзакции
  • Откриване и закриване на сметка.
  • Трансфери между сметки и подпортфейли.
  • Начисляване на лихви.
  • Плащане на такси и комисиони.
  • Падежиране.
  • Продажба и обратно изкупуване на дялове.
  • Нетиране.
  • Преобразуване на активи.
  • Транфери на пари и инструменти.
  • Депозити и кредити.
  • Регистриране на обезпечения.
  • РЕПО и заем на инструменти.
  • Маржин във валута и инструменти.
  • Спот сделки на чуждестранни борси
  • Фючърсни сделки на чуждестранни борси
  • Опционни сделки на чуждестранни борси
  • Спот сделки с валути
  • Валутен суап, лихвен суап, FRA
Референции в България:

Юг Маркет Фонд Мениджмънт
ЦКБ Асетс Мениджмънт
ДСК Управление на активи
Реал Финанс Асет Мениджмънт АД
Карол Капитал мениджмънт ЕАД